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期货从业资格

期货投资分析考试计算题及答案解析汇总

来源:233网校 2019年5月18日 字号

期货投资分析考试中有不少的计算题,这里跟大家明确一下虽然有计算题存在但是并不可以携带计算器进入考场,也不会涉及到很困难的计算内容,所以考前大家尽量多熟悉一些计算题出题形式和考试公式。

下载完整版计算题>>

1、标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( ?。┰?。

A. 7.23

B. 6.54

C. 6.92

D. 7.52 

参考答案:C

参考解析:

2、一个模型做22笔交易,盈利10比,共盈利50万元;其余交易均亏损,共亏损10万元,该模型的总盈亏比为()。

A. 0.2

B. 0.5

C. 2

D. 5 

参考答案:D

参考解析:盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的亏损额=50/10=5。

3、某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元,每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元,第19次交易出现亏损,账户资金减少到120.00万元。第20次交易后,账户资金又从最低值120.00万元增长到了150.00万元,那么该模型的最大资产回撤值为()万元。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 150 

参考答案:B

参考解析:最大资产回撤值=前期最高点-创新高前的最低点=150-120=30万。 

4、某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是()。

A. 6.3%

B. 7.3%

C. 8.3%

D. 9.3% 

参考答案:B

参考解析:该模型的年化收益率是:

5、11月初,中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同,双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商,最终敲定的FOB升贴水报价为110美分/蒲式耳,并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73.48美元/吨,约合200美分/蒲式耳,中国进口商务必于12月5日前完成点价,中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分/蒲式耳,那么,根据基差定价交易公式,到达中国港口的大豆到岸(CNF)价为( ?。┟婪郑咽蕉?。

A. 960

B. 1050

C. 1160

D. 1162 

参考答案:C

参考解析:美国贸易商向国外出口大豆时,大多采用以下基差定价模式:大豆出口价格=交货期内任意一个交易日CBOT大豆近月合约期货价格+CNF升贴水价格;CNF升贴水=FOB升贴水+运费。因此大豆到岸价=850+110+200=1160(美分/蒲式耳)。

......

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